Rozwój systemu handlu towarami

Hipotetyczne wyniki z wykorzystaniem ciągłych kontraktów CSI z odwróceniem wstecznym w koszyku 48 towarów krajowych. Jedna umowa na transakcję, 50 odprawy pisemnej. Zdecydowanie jest to najlepsza wydajność systemu transakcyjnego, jaką kiedykolwiek widziałem. System ma około 800 na handel, a handel trwa średnio tylko 13 dni. Szczegółową wydajność można zobaczyć, wybierając opcję Paradigm Shift z paska nawigacji. Od 2000 roku Ive badał systemy giełdowe, a ja znalazłem wysoce opłacalny, łatwy w handlu system handlu akcjami, który skromnie nazywam, quotKeiths Stock Traderquot. Poniższa tabela pokazuje hipotetyczną wydajność, gdy wszystkie transakcje są podejmowane. Keiths Stock Trader Performance Hipotetyczne wyniki z wykorzystaniem plików akcji CSI skorygowanych o podział i dywidendy. Szczegółowe wyniki można zobaczyć, wybierając giełdę Trader z paska nawigacji. Celem tej witryny jest zapewnienie handlowcom o wysokim poziomie doświadczenia produktów o wysokiej jakości. Oferujemy subskrypcje naszej strategii giełdowej oraz dwa krótkoterminowe systemy towarowe oparte na Paradigm Shift. Dodatkowo sprzedajemy system transakcyjny Paradigm Shift. Jestem tak pewny, że jedna z tych strategii spełni twoje potrzeby handlowe, które zapewniam bezpłatny bezpłatny miesiąc sygnałów dla Keith Fitschens Stock Trader andor Paradigm Shift (jeden wolny miesiąc na każde gospodarstwo domowe). Nie musisz podawać danych karty kredytowej, aby odbierać sygnały, tylko swoje imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Po prostu kliknij na wybrane elementy w sekcji "Darmowe rzeczy" paska nawigacyjnego po lewej stronie. Wyniki przedstawione w tym liście są hipotetyczne. Opiera się na wykorzystaniu skomputeryzowanej logiki systemowej na danych CSI. Należy zwrócić uwagę na następujące oświadczenie Komisji Commodity Futures Trading dotyczące hipotetycznych transakcji: UWAGA: W WYNIKU OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCYCH Z PRAWDOPODOBNYCH WYNIKÓW MASZ wiele WSPÓŁDZIELNYCH OGRANICZEŃ, NIEKTÓRE, KTÓRE ZOSTAŁY OPISANE PONIŻEJ. NIE ZAPEWNIA ŻADNEGO OŚWIADCZENIA, ŻE WSZELKIE RACHUNKI BĘDĄ PRAWDOPODOBNIE OSIĄGNĄĆ ZYSKI LUB STRAT PODOBNE PODCZAS TYCH OSÓB. W FAKCIE SĄ CZĘSTO RÓŻNICE POMIĘDZY WYNIKAMI EFEKTÓW HIPOTETYCZNYCH A REZULTATAMI WYNIKAJĄCYMI ZNACZNIE OSIĄGNIONYM PRZEZ JAKIKOLWIEK OKRESOWY PROGRAM HANDLOWY. JEDNYM Z OGRANICZEŃ WYNIKÓW EFEKTÓW HIPOTETYCZNYCH JEST TO, ŻE ZOSTAŁY ZGODNIE ZE WZGLĘDEM KORZYSTANIA Z HINDSIGHT. DODATKOWO, HIPOTETYCZNE TRADING NIE WCHODZI W RYZYKO FINANSOWE I NIE MA HIPOTETYCZNEGO REJESTRACJI HANDLOWEJ MOŻNA CAŁKOWICIE OCENIAĆ WPŁYW RYZYKA FINANSOWEGO W RZECZYWISTYM TRADINGIE. NA PRZYKŁAD, ZDOLNOŚĆ DO PRZESTRZEGANIA STRAT LUB PRZYWOŁANIA DO OKREŚLONEGO PROGRAMU HANDLOWEGO W OBRĘBIE TRAKTOWANIA STRAT JEST PUNKTAMI MATERIALNYMI, KTÓRE MOGĄ RÓWNIEŻ WPŁYNĄĆ NA RZECZYWISTE WYNIKI HANDLOWE. LICZBY INNYCH CZYNNIKÓW ZWIĄZANYCH Z OGÓLNYMI RYNKAMI LUB REALIZACJĄ JAKICHKOLWIEK SZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW HANDLOWYCH, KTÓRE NIE MOŻNA W PEŁNI ZAAKCEPTOWAĆ W PRZYPADKU PRZYGOTOWYWANIA WYNIKÓW EFEKTYWNOŚCI HIPOTETYCZNEJ I WSZYSTKICH, KTÓRE MOGĄ MIEĆ RÓŻNE WPŁYW NA RZECZ RZECZYWISTYCH REZULTATÓW HANDLOWYCH. stworzyć opłacalny system transakcyjny z wykorzystaniem konwencjonalnych wskaźników, takich jak MACD, SMA, DEMA, RSI itd., wtedy każda kabina będzie bogata. Matematyka Coventional również nie działa. Aby stworzyć ostateczny system transakcyjny, musisz wyjść poza to, co oczywiste. Musisz mieć możliwość tworzenia własnych unikalnych wskaźników niestandardowych. Inteligentni inwestorzy Myśl i handluj Długoterminowo (Wszystkie zyski i wyniki testów są hipotetyczne) Czym jest system transakcyjny System transakcyjny to nie Święty Graal. Większość przedsiębiorców oczekuje zbyt wiele od systemu transakcyjnego. Jeśli system dokonuje kilku przegranych transakcji, zazwyczaj rezygnują z niego, gdy rynek ma się skręcić. Dobry system transakcyjny to narzędzie, dzięki któremu możesz zmienić kurs na swoją korzyść, stosując sprawdzoną metodologię transakcyjną, która pomaga powstrzymać emocje przed zakłócaniem obrotu. Aby odnieść sukces, przedsiębiorca musi przezwyciężyć nadzieję, strach i chciwość i nauczyć się cierpliwości. Rynek ma zawsze rację. Przedsiębiorca musi być świadomy kierunku rynku. Musi być w stanie poprawnie i obiektywnie przeanalizować i zinterpretować informacje na wykresach bez żadnych emocji. Ryzyko jest częścią obrotu i nie można go uniknąć ani wyeliminować. Udany przedsiębiorca wie o tym i akceptuje ryzyko w ramach działalności handlowej. Ma jednak również wiedzę i pewność, że ryzyko można kontrolować. Aby opłacić system z zyskiem, trzeba mieć dyscyplinę, aby wykonywać generowane sygnały. Dyscyplina pochodzi z pewności siebie, a zaufanie pochodzi z wiedzy. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak działa twój system. Zaufanie i dyscyplina również pochodzą z doświadczenia. Przedsiębiorca musi mieć cierpliwość obserwować system handlu w czasie rzeczywistym, aby zobaczyć, jak i gdzie generowane są sygnały. Każdy sprzedawca wie, że w handlu TIMING TO WSZYSTKO. Jeśli potrafisz doskonale wymieniać swoje transakcje, nigdy nie będziesz musiał się martwić o wypłatę. Ale, jak wszyscy wiedzą, nie jest to takie proste. Niezależnie od tego, jak dobry jesteś w analizie technicznej, przez większość czasu rynek jest mylący: Czy to idzie: w górę, w dół lub w bok. Większość handlarzy, szczególnie handlarze dzienni - kowi, zbyt uważnie patrzą na rynek. Jeśli codziennie patrzysz na rynek, stracisz z oczu duży obraz. Innymi słowy, będziesz zdezorientowany co do długoterminowego trendu. Wszyscy znamy powiedzenie, TREND JEST TWOIM PRZYJACIELEM. Jest jeszcze jedno powiedzenie: PRZYJACIEL W POTRZEBIE JEST PRZYJACIELEM INDEED. Jako trader, Twoim jedynym PRZYJACIELEM jest TREND. Tak długo, jak handlujesz z głównym trendem, nie powinieneś się zbytnio przejmować terminem. TREND zawsze przyjdzie ci na ratunek. Tak długo, jak zostaniesz z nim i dopóki będziesz handlować w kierunku głównego trendu. Handel jest jak biznes. Aby odnieść sukces, musisz: Być obiektywny. Bądź dobrze skapitalizowany. Kontroluj swoje emocje. Mieć długoterminowy plan. Pokonaj nadzieję, strach i chciwość. Zmień kurs na swoją korzyść. Potrzebujesz systemu transakcyjnego. Kluczowymi komponentami rentownego systemu transakcyjnego są: wybór rynku, który zyskuje na popularności. Uzyskiwanie właściwych danych cenowych w celu zmniejszenia hałasu. Korzystanie z wiarygodnego wskaźnika długoterminowego, aby znaleźć główny trend. Stosowanie prostych filtrów, aby pozostać z trendem. Korzystanie z większej liczby algorytmów filtrowania w celu poprawy wydajności. Zawierające algorytmy genetyczne do sprzedaży blisko góry i kupuj blisko dna. Używanie funkcji do kontrolowania ryzyka i zmniejszania liczby przegranych transakcji. 1. Wybór rynku trendów. Długoterminowy system handlu potrzebuje rynku, który ma tendencję do wykazywania tendencji przez długi czas. Trend musi być widoczny na wykresach dobowych i tygodniowych. Przykładem są rynki obligacji typu T i obligacji typu T, a także waluty. Rynki te są napędzane przez stopy procentowe, które z kolei napędzane są stanem gospodarki. Siły te nie włączają ani grosza. Budują one rozpęd i poruszają się w tym samym kierunku przez miesiące lub lata. 2. Uzyskanie właściwych danych o cenie w celu zmniejszenia hałasu. Dane, które wprowadzasz do systemu, są bardzo ważne. Codzienne dane cenowe zawierają dużo szumu, który z kolei może powodować fałszywe odwrócenia, które mogą generować fałszywe sygnały transakcyjne, które są bardzo trudne do odfiltrowania. Z drugiej strony dane tygodniowe są bardziej płynne i sprawiają, że główny trend jest bardziej widoczny. Cotygodniowe dane będą miały mniejszy hałas i będą dużo łatwiejsze do analizy. 3. Wykorzystanie wiarygodnego wskaźnika długoterminowego, aby znaleźć główny trend. Wskaźniki są matematycznym sposobem mierzenia stanu i siły rynku. Od 30 lat opracowuję i tworzę wskaźniki dla moich systemów. W tym czasie dowiedziałem się, że proste działa najlepiej. Stochastyka działa podobnie do ruchomych średnich, z jedną dużą zaletą. Stochastyczny pokaże trend rynku, a także wskaże, kiedy rynek stał się kupowany lub sprzedany. Elementy stochastyczne mogą być stosowane do generowania lepszych sygnałów KUPUJ i SPRZEDAJ, Jest możliwe, że za pomocą stochastycznego razem z innymi wskaźnikami pomocniczymi SPRZEDAWAĆ na GÓRĘ i KUPIĆ na BOTTOM w sposób ciągły. ATS-3200 został zbudowany w 4 etapach: Stosowanie 11-tygodniowych stochastycznych KC do tygodniowych danych. Dodanie prostego filtru F w celu odfiltrowania drobnych rewersów. Dodanie algorytmów filtrowania V, aby pozostać z trendem. Zastosowanie algorytmów genetycznych X i L do ATS-3200. Możesz je zobaczyć w szczegółowym raporcie, tydzień po tygodniu. Dodanie prostego filtru adaptacyjnego. Bez względu na to, jak dobry jest ten wskaźnik, będzie miał fałszywe sygnały generowane przez niewielkie odwrócenie trendu. Dobry system musi być w stanie odfiltrować te drobne odwrócenia, w przeciwnym razie większość zysków zostanie rozproszona. Rynki są dynamiczne. Mogą stać się bardziej zmienne lub poruszać się szybciej. Dobry filtr powinien być dostosowany do zmieniających się warunków rynkowych. Etap 2: Dodanie prostego filtru F w celu odfiltrowania drobnych rewersów. Korzystanie z większej liczby algorytmów filtrowania w celu poprawy wydajności. Wydajność systemu transakcyjnego można znacznie poprawić poprzez zastosowanie algorytmów filtrowania do wskaźnika długoterminowego, w tym przypadku długoterminowego stochastycznego. Na przykład stochastyczny może przechodzić od - do, tj. Od ujemnego (-) do dodatniego (), podczas gdy system jest w krótkim handlu. W tym przypadku zasygnalizuje to, że trend się zmienił. Rynek może jednak nadal się obniżać. Bliskie będą niższe lub niskie będą niższe. Dlatego też, mimo że nastąpiła zmiana znaku stochastycznego z negatywnego (-) na dodatni (), ponieważ rynek faktycznie przesunął się w dół, algorytm filtrowania odfiltrowuje ten fałszywy sygnał i utrzymuje system w kierunku zgodnym z trendem. Szereg tych prostych, ale potężnych algorytmów filtrowania jest wbudowanych w ATS-3200 w celu poprawy jego wydajności. W rzeczywistości zarówno ATS-3200, jak i ATS-6400 mają dziewięć takich algorytmów filtrowania zwanych filtrami V. Etap 3. Dodanie algorytmów filtrowania V, aby pozostać z trendem. Włączenie algorytmów genetycznych do SPRZEDANIA w pobliżu góry i KUPUJ blisko dna. Długookresowy system transakcyjny zwykle uzyskuje sygnał do trendu od średniej ruchomej lub stochastycznej. Wskaźniki te zawsze pozostają w tyle na rynku i jeśli rynek nie utrzymuje trendu przez bardzo długi czas i istnieje znaczna różnica w cenie między szczytem a dnem rynku, bardzo trudno systemowi uzyskać dobre zyski na handel . Wynika to z faktu, że średnia wolniej ruchoma lub długoterminowa stochastyczna zwykle nie przekracza 3000 od góry i od dołu, tj. 6000 w całkowitych utraconych zyskach. Aby system był naprawdę opłacalny, musi być w stanie sygnalizować, kiedy rynek się odwróci. W związku z tym system musi być w stanie KRÓTKIE na szczycie lub w pobliżu rynku, a także być w stanie DŁUGI na poziomie dna lub blisko niego. Jest to możliwe dzięki projektowaniu i tworzeniu algorytmów genetycznych, które śledzą jednocześnie kilka wskaźników wewnątrz systemu, aby zasygnalizować nadkupiony lub nadmiernie sprzedany rynek. Następnie weź sygnał, aby przejść krótko lub długo z kilku z tych wskaźników w tym samym czasie, aby poprawić szanse wygranej. Ponieważ rynki towarowe nie mogą rosnąć ani opuszczać na zawsze, nieuchronnie stają się zbytnio kupione lub sprzedane. Dobry algorytm będzie śledzić główny wskaźnik, ale wygeneruje sygnał KUPUJ lub SPRZEDAŻ po zweryfikowaniu sygnału przez kilka innych wbudowanych wskaźników, aby uzyskać bardziej wiarygodne i dokładne wyniki. Oba systemy ATS mają 15 takich algorytmów genetycznych. Są to tak zwane algorytmy X i algorytmy L. Istnieje sześć algorytmów X, które generują sygnały SELL, a istnieje dziewięć algorytmów L, które generują sygnały KUP. Etap 4: Zastosowanie algorytmów genetycznych X i L do ATS-3200. Uwaga: Zwróć także uwagę na liczbę transakcji dodatkowych i zysk wygenerowany przez algorytmy. Drugorzędne transakcje mogą być generowane tylko przez algorytmy. Siła ATS-3200 pochodzi z wbudowanych algorytmów genetycznych. Istnieją 2 zestawy algorytmów. Algorytmy X skanują wskaźniki dla kupionych warunków rynkowych, aby przejść do SHORT. Algorytmy L przesuwają wskaźniki, aby warunki rynkowe przeszło zbyt długo. Każdy algorytm sprawdza kilka wskaźników, aby uzyskać dokładniejsze sygnały KUP lub SPRZEDAJ. Algorytmy te działały NA KRÓTKIEJ CZASIE i NA DŁUGIM DNIE każdego roku, odkąd system został opracowany po raz pierwszy w 1993 roku. Dowodem tego jest to, że rok po roku jest konsekwentnie w tabelach Future Truth Top-Ten. Zwróć uwagę, jak na każdym etapie poprawiono współczynniki. Aby system był rentowny, musi: Produkować dwa razy większą liczbę zwycięskich transakcji niż liczba przegranych transakcji, lub Średni zysk jest równy dwukrotności średniej straty dla ogólnego współczynnika zysku wynoszącego 2. W końcowym etapie po W systemie zastosowano algorytmy genetyczne, a współczynnik zysku ATS-3200 wynosi prawie 6,00. ATS-6400 działa tak samo, jak ATS-3200. Funkcje kontrolujące ryzyko i zmniejszające liczbę traconych transakcji. Dobry system musi mieć funkcje zarządzania handlem po jego uruchomieniu. Oba systemy ATS mają wbudowane następujące funkcje: Funkcja Stop Loss. Ta funkcja oblicza i ustawia stop przy rozpoczęciu nowego handlu. Jest to funkcja adaptacyjna i jest kontrolowana przez zmienność rynku. Funkcja Moving Stop. Ta funkcja przesuwa stop, gdy handel osiąga wystarczający zysk i zapobiega wielu transakcjom z zyskiem zmieniającym się w transakcje tracące, w związku z czym zmniejsza liczbę przegranych transakcji i chroni zyski. Funkcja parametru wyprowadzania. Ta funkcja usuwa system z rynku, gdy handel zaczyna tracić pieniądze, a jednocześnie rynek zwrócił się przeciwko handlowi. Ta funkcja również zmniejsza liczbę przegranych transakcji. Funkcja Fail Safe. Ta funkcja uniemożliwia systemowi zawieranie transakcji, jeśli szanse na osiągnięcie zysku nie są zbyt wysokie. Na przykład, jeśli system otrzyma sygnał od stochastycznego, aby przejść długo, ale w tym samym czasie rynek już jest kupiony, funkcja ta uniemożliwi systemowi podjęcie handlu. będzie również utrzymywać system z rynku, dopóki nie nastąpi zmiana kierunku. Mam internetowe seminarium, które możesz zrobić, aby zrozumieć, jak działają te zasady. Wejdź na moją stronę, aby pobrać DARMOWĄ wersję próbną i zarejestrować się na seminarium. Jeśli potrzebujesz pomocy, po prostu wyślij mi e-mail lub zadzwonię do Ciebie. Ważne jest, aby zrozumieć, jak prawidłowo korzystać z systemu. O deweloperze Zacząłem handlować Obligacjami w maju 1985 roku. Zdałem sobie sprawę bardzo wcześnie, że jeśli odniosę sukces, musiałem się uczyć i studiować rynek. Moim pierwszym wprowadzeniem do analizy technicznej było ręczne wykreślenie dziennych i tygodniowych wykresów cenowych. Zacząłem też prowadzić dziennik wszystkich moich transakcji i zapisałem wszystkie moje spostrzeżenia na temat rynku. Studiując wykresy mogłem zobaczyć, jak powtarzają się pewne wzorce. Wyglądało to tak, jakby Obligacje były przedmiotem obrotu z jakimś matematycznym porządkiem. Wiele razy byłem w stanie przewidzieć punkt zwrotny w ciągu kilku kleszczy. Po latach obrotu sformułowałem zestaw złożonych zasad obrotu Obligacjami. Nabyłem także niesamowity nastrój do rynku, odręcznego kreślenia moich wykresów przez wiele lat. Jednak pomimo tego wszystkiego, sukces w handlu wciąż mnie omijał. Brakowało mi obiektywizmu potrzebnego do konsekwentnego wygrywania. Sprzedałem od 1985 do 1992 roku z ograniczonym sukcesem. Problemem było zbytnie emocje podczas handlu, bój się pociągnąć za spust, zapomnieć o ważnych zasadach lub dokonać błędnej interpretacji rynku. W końcu w 1992 roku zacząłem pisać system transakcyjny ATS-3200. Wszystkie moje reguły handlu zamieniłem na wskaźniki. Zmieniając wszystko w liczby, mogłem wtedy napisać programy komputerowe, aby znaleźć wzorce w wskaźnikach, które konsekwentnie zasygnalizowały albo nadmiernie kupiony warunek rynkowy, albo zbytnio sprzedany warunek rynkowy. Zasady te stały się adaptacyjnymi algorytmami genetycznymi Systemu. Mój pierwszy rok handlu był bardzo udany. Po moim pierwszym sukcesie w Systemie ciągle go ulepszałem iw tym czasie również musiałem zdobyć dyscyplinę, aby podążać za moim własnym Systemem. Wszystko, co robi system, to zmiana szans na twoją korzyść. Nie ma świętego Graala. Tylko podążając za systemem i handlując, możesz mieć nadzieję na sukces. Charles J. Tanti: Urodziłem się na Malcie i studiowałem inżynierię mechaniczną na Uniwersytecie Maltańskim. Moim ulubionym przedmiotem była czysta matematyka, ponieważ lubiłem rozwiązywać bardzo trudne problemy. Kiedy mieszkałem na Malcie, jedną z moich ulubionych rozrywek było pójście do kasyna i gra w blackjacka. Doszedłem do wniosku (nie ma wtedy komputerów), że gdy karty zostały rozdane z talii, kursy się zmieniły i jeśli mógłbyś śledzić, miałeś większą szansę na wygraną. Kiedy odkryłem komputery w 1983 roku, pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, było napisanie profesjonalnego programu do blackjacka, aby nauczyć graczy liczenia kart i podstawowej strategii. Udowodniłem sobie, że jeśli gra się poprawnie, nie można przegrać. W 1980 roku odkryłem handel towarowy, poprzez jednego z moich klientów, który był pośrednikiem. Zacząłem od handlu złotem i po utracie 5000 w ciągu jednego tygodnia wróciłem do normalnej działalności. W 1985 roku miałem więcej czasu i tym razem wróciłem do handlu, ale tym razem poświęciłem czas na studiowanie rynków. Potrzebowałem czegoś, co było niestabilne, więc mój pośrednik zasugerował, że będę handlować T-Bondami. Postanowiłem wtedy i tam specjalizować się w jednym rynku, a od 1985 r. Handlowałem tylko obligacjami skarbowymi. Początkowo byłem handlowcem, próbując zarobić od 500 do 1000 tygodniowo. Wkrótce dowiedziałem się, że nie było to łatwe. Bez względu na to, ile się bym uczył, rynek zawsze mnie straszył, a ja straciłbym wszystkie pieniądze, które zarobiłem, kilka dni później. Studiowałem książki techniczne i czytałem czasopisma branżowe, i jedna rzecz ciągle się ujawniała: profesjonaliści doradzali handlowcom, aby pomyśleli długoterminowo, czy chcą odnieść sukces jako traderzy. Potem pewnego dnia przerzuciłem się z dziennych wykresów na cotygodniowe wykresy i nigdy nie oglądałem się za siebie. Jak tylko to zrobiłem, wszystko działało lepiej, moje wskaźniki, trend był bardziej oczywisty, dane miały mniej hałasu, a średni zysk na handel w moim prymitywnym systemie skoczył z 250 na handel do ponad 1200 na handel. Handel znacznie mniej, oszczędność na prowizjach i większe zyski, o co jeszcze może poprosić handlowiec. W 1992 roku zacząłem pisać ATS-3200. Miałem pierwszą wersję systemu gotową do sprzedaży w czerwcu 1993 roku. System był długi, ale zdecydowałem się poczekać na kolejny sygnał SPRZEDAWCY, aby dokonać pierwszego handlu. Przyszedł 3 września. na 119-31, cały czas wysoki dla obligacji. Nie miałem odwagi, by nie dopuścić do tego pierwszego sygnału, ale kiedy zobaczyłem, że obligacje zejdą w dół 2000 w ciągu najbliższych 2 tygodni, byłem zdumiony. Rynek ponownie się umocnił, a system ponownie wygasł na samym szczycie na 121-30 października 15 października. Uwaga: Wykres jest korygowany o wartość przewrócenia, aby zachować dane w miejscu. 28 października po raz pierwszy dokonałem transakcji z systemem i zakończyłem 117,22. Zrobiłem 1124.64 za pomocą mini-obligacji, a podczas pierwszych sześciu miesięcy handlu osiągnąłem prawie 90. Wiedziałem, że w końcu moje marzenie się spełniło. Stworzyłem prawdziwy system transakcyjny, który w rzeczywistości był w stanie skrócić u góry i na samym dnie. Moje marzenie zostało wreszcie w pełni zrealizowane, gdy w październiku 2003 r. ATS-3200 zdobył 2 miejsce w pierwszej dziesiątce listy FuturesTruth z 216,3 rocznym wynikiem i był to 1 system handlu T-Bonds. Dorastając na Malcie, uwielbiam morze i łodzie. W 1972 roku nabyłem mały jacht StarSong i żeglowałem po wyspie. Mieliśmy także dużo psów w domu, niemiecki Shepards i są to moje ulubione zwierzaki. Charles Tanti B. Sc. (Eng). ats3200Home Opracowanie strategii i systemu handlu towarami futures Trading Opracowanie strategii i systemu handlu towarami futures Jest to poprawiona wersja artykułu, który pierwotnie pojawił się w FutureSourcersquos Fast Break Newsletter 08 kwietnia 2005 roku. Rynki kontraktów terminowych są ekscytujące i atrakcyjne dla wielu osób. Potencjalni handlowcy muszą jednak stawić czoła zniechęcającym zadaniom, by określić, w jaki sposób powinni podejmować decyzje handlowe. Potencjalni handlowcy muszą opracować metodę handlu, która pasuje do ich osobowości, poziomu tolerancji na ryzyko, celów związanych z horyzontem czasowym i czasem. Omówimy kilka stylów handlu i metod, które pomogą przedsiębiorcy opracować metodę, która najlepiej pasuje do jego potrzeb. Ramka czasu ramki czasowej może być najważniejszym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu metody handlu. Ktoś, kto jest osobą ważną i patrzy na rynki w ujęciu makro, nie byłby odpowiedni do codziennych transakcji. Długoterminowy trend następujący po systemie byłby metodą, którą rozważałby handel makr. Handel z długoterminową perspektywą nie jest odpowiedni dla wszystkich. Aby utrzymać pozycję przez dłuższy czas, wymaga dużo cierpliwości i wytrwałości. Jeśli tendencja rynkowa będzie wyższa w ciągu 20 dni, niezwykle rzadko zdarza się, że będzie się ona poruszać wyżej każdego dnia, bez zamykania się w dowolnym dniu. Bardzo trudno jest osobie bez wielkiej cierpliwości usiąść przez kilka dni lub nawet tydzień niżej. W handlu ewentualne ruchy są wyższe w widoku makro, możesz skończyć siedząc przez kilka dni, jeśli nie tygodni, w pozycji przegrywającej. Z tego powodu długoterminowe podejście makro jest zwykle stosowane przez duże fundusze i instytucje. Wielu traderów handlujących futures chce opuścić wszystkie pozycje do końca dnia. Handlowcy ci są wygodniejsi w handlu w kategoriach minut i godzin niż dni i tygodnie. Dzienna strategia handlowa ma wiele interesujących cech, takich jak niższe wymogi kapitałowe i brak ryzyka związanego z nocnym rynkiem. Największym zwrotem z dnia dzisiejszego jest wymóg czasowy. Dzienny przedsiębiorca musi znajdować się przed komputerem tak długo, jak długo zajmuje się handlem. Jest to wymóg czasowy, który sprawia, że ​​day trading jest nierealistyczną opcją dla wielu potencjalnych inwestorów. Handlowcy kontraktów futures, którzy szukają czegoś pomiędzy transakcjami dnia a transakcjami długoterminowymi, zazwyczaj pasują do tego, co często nazywa się handlem swingami. Tradycyjne spojrzenie na swing trading to szybki 1-5-dniowy handel wykorzystujący ruch krótszy. To średnioterminowe ramy czasowe są popularne, ponieważ większość inwestorów składa wszystkie zamówienia przed otwarciem rynku i nie musi monitorować swoich pozycji przez cały dzień. Ryzyko zazwyczaj zwykle koreluje z nagrodą 8211, im większe ryzyko, tym większa potencjalna nagroda. Handlowcy na dzień zazwyczaj ponoszą mniejsze ryzyko w handlu indywidualnym i szukają mniejszego zysku. Często dokonują wielu transakcji o niższym ryzyku w poszukiwaniu licznych drobnych nagród. Długoterminowi inwestorzy są gotowi zaryzykować więcej w przeliczeniu na handel w poszukiwaniu większego zysku, jaki może przynieść duży ruch na rynku. Doskonałym tego przykładem może być rynek ropy naftowej. Ropa naftowa jest codziennie w wiadomościach, ponieważ widzimy rynek, który przekroczył 65 baryłek na baryłkę. Długookresowy makler może kupować kontrakty terminowe na ropę naftową kilka miesięcy później, w wieku 45 lat. Rynek ropy naftowej przeszedł od 45 do 60, a następnie do 50, zanim ostatecznie zyskał nowe, rekordowe maksima równe 66. Wiele transakcji makrowych miało 70 nie na miejscu, ponieważ ten ruch się zaczął. Przedsiębiorca, który nie chce lub nie jest w stanie oprzeć 5 000 kontraktów na jedną akcję, nie byłby w stanie utrzymać swojej pozycji. W przeciwieństwie do powyższego przykładu, jednodniowy kupiec kupujący kontrakt e-mini SampP umieszcza 3-punktowy stop, szukając 5-punktowego ruchu wyżej. Handlarz ma rację, a gdy handel idzie wyżej, szybko zaciska swoje zlecenie stop. Ten inwestor zamierza początkowo zaryzykować 150, aby osiągnąć zysk w wysokości 250 przed zamknięciem dnia handlowego. W przeciwieństwie do makr, trader dnia nie szuka długoterminowego ruchu o wartości 50 lub 100 punktów w okresie od 1 do 6 miesięcy. Osobowość Przedsiębiorca jest jedynym, który może naprawdę określić, co najlepiej pasuje do jego osobowości. Osoba, która nie ma czasu ani chęci zasiadania przed komputerem, nie będzie dobrze radzić sobie jako przedsiębiorca. Osoba, która nie jest w stanie podejmować dużego ryzyka finansowego, szukając jeszcze większych nagród, nie radziłaby sobie dobrze jako długoterminowy przedsiębiorca. Osobiście nie mam skłonności do zasiadania w długoterminowych kontraktach terminowych, szczególnie gdy idą w złym kierunku. Częścią problemu może być fakt, że cały dzień siedzę przed ekranem z cytatem. Siedząc przed ekranem z cytatami, obserwując rynki "tick-by-tick", trudno jest dostrzec las przez drzewa. Z tego powodu osobiście nadaję się na dzień lub na swing. Day trading nie pozwala mi zajmować się żadną inną działalnością w godzinach rynkowych, więc nie jest to praktyczna alternatywa. W krótszym terminie, handel wahadłowy, system typu, mogę składać zamówienia rano ustalam punkty wejścia i wyjścia po zamknięciu i mam wolne godziny na rynku. Opracowanie strategii handlu kontraktami futures W poszukiwaniu metodologii kontraktów futures, zapisz preferencje ram czasowych oraz przekonania rynkowe, które posiadasz. Na przykład: następująca po trendzie metoda z ramą czasową obrotu wahadłowego, która wykorzystuje wypusty krótkookresowe jako pozycję. Przedsiębiorca może spojrzeć na system odwracania, który wykorzystuje kombinację prętów zbrojących i odwrotnych kluczy dla konfiguracji wejścia. Nie ma jednej metody, która pasowałaby do wszystkich traderów. Aby jakakolwiek metoda zadziałała, trader musi się z nią trzymać. Metoda, która nie pasuje do osobowości traderrsquos będzie trudna do naśladowania. Teoretyczny system transakcyjny Futures Trader A jest pracowitym profesjonalistą, który jest wygodny w transakcjach trwających od kilku dni do kilku tygodni. Jest bardzo wygodny w dłuższym handlu, jeśli zarabia, ale nie lubi trzymać się przegranych transakcji. Handlowiec lubi handlować w kierunku trendu i lubi używać wypustów dla punktów wejścia. System Trader Arsquos wykorzystuje następujące parametry: średnia krocząca z 21 dni 5 dni nowa wysoka lub niska w celu określenia wejścia System wprowadzi długi handel, jeśli rynek osiągnie nowy pięciokresowy wzrost powyżej powyższej 21-dniowej średniej kroczącej i sprzedał powyżej średnio co najmniej jeden z ostatnich pięciu dni. Handlowiec opuści pozycję na nowym pięciokrotnym niskim poziomie. Jeśli nowa pięciokrotna obniżka jest poniżej 21-dniowej średniej kroczącej, a rynek notuje średnią poniżej jednego z ostatnich pięciu dni, odwróć pozycję. Powyższy przykład byłby podstawową strategią handlu futures, którą przedsiębiorca mógłby przeprowadzić test na wielu rynkach w celu ustalenia, w jaki sposób działałby w przeszłości. Jeśli podstawowe idee stojące za tą metodą są prawidłowe, możliwe, że strategia będzie działać w przyszłości. Pomysły na kupowanie siły i słabości w sprzedaży od dłuższego czasu dotyczą rynków. Handel długimi stronami powyżej średniej ruchomej i handel od krótkiego boku poniżej średniej kroczącej to również dobrze ugruntowane pomysły na handel. Przedsiębiorca musiałby również wybrać rynki, które będą podążać za tym systemem. Przedsiębiorca musiałby określić ilość kapitału podwyższonego ryzyka, które ma do dyspozycji i działać wstecz. O ile przedsiębiorca nie może sobie pozwolić na obrót koszykiem ponad 30 kontraktów, powinni oni wybierać nieskrelowane rynki z ilościami ustalonymi na podstawie marży. Na przykład system handlu 1 kontraktem z owsa i 1 kontraktem na ropę naftową byłby znacznie ważony w ropie naftowej. Aby to zrównoważyć, przedsiębiorca wymieniłby ilość owsa, która odpowiadałaby marży na jedną umowę na olej. Zasadniczo sprawdza się to w przypadku równoważenia portfela kontraktów terminowych. Wymaganie dotyczące depozytu zabezpieczającego zależy od zmienności umowy. Powyższy system nie został przetestowany i nie polecałbym nikomu, aby go wymieniał bez wcześniejszej interwencji. Intuicyjnie ten system jest prawdopodobnie dobrym początkiem do opracowania metodologii. Podstawy systemu mają sens, chociaż ramy czasowe mogą wymagać korekty. Opracowanie strategii obrotu kontraktami terminowymi może być bardzo satysfakcjonującym przedsięwzięciem, ponieważ zmusza do myślenia o swojej osobowości i przekonaniach rynkowych. Opracowanie metodologii obrotu kontraktami terminowymi wymusi na sobie uzasadnienie transakcji i utrudni uzasadnienie transakcji dokonywanych z instynktu i odczuć. Ujawnianie ryzyka Materiał ten jest przekazywany jako zachęta do zawarcia transakcji na instrumentach pochodnych. Materiał ten został przygotowany przez brokera Daniels Trading, który przekazuje komentarze na temat badań rynkowych i rekomendacje handlowe w ramach jego pozyskiwania dla kont i nagabywania dla transakcji, jednak Daniels Trading nie prowadzi działu badawczego zgodnie z definicją w CFTC Reguła 1.71. Daniels Trading, jego zleceniodawcy, brokerzy i pracownicy mogą handlować instrumentami pochodnymi na swoje własne rachunki lub rachunki innych osób. Ze względu na różne czynniki (takie jak tolerancja ryzyka, wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego, cele handlowe, strategie krótkoterminowe kontra długoterminowe, analiza techniczna vs. fundamentalna analiza rynkowa i inne czynniki) taki obrót może skutkować rozpoczęciem lub likwidacją pozycji, które różnią się od lub wbrew opiniom i zaleceniom w nim zawartym. Wyniki osiągane w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Ryzyko utraty kontraktów terminowych na handel lub opcji towarowych może być znaczące, dlatego inwestorzy powinni rozumieć ryzyko związane z podejmowaniem lewarowanych pozycji i muszą ponosić odpowiedzialność za ryzyko związane z takimi inwestycjami i za ich wyniki. Powinieneś dokładnie rozważyć, czy taki handel jest odpowiedni dla ciebie w świetle twoich okoliczności i zasobów finansowych. Powinieneś przeczytać stronę z informacjami o ryzyku, dostępną na stronie DanielsTrading na dole strony głównej. Daniels Trading nie jest powiązany z żadnym systemem transakcyjnym, biuletynem ani inną podobną usługą. Firma Daniels Trading nie gwarantuje ani nie weryfikuje żadnych oświadczeń o wydajności wystawianych przez takie systemy lub usługi. Interakcje czytelników Pozostaw odpowiedź Anuluj odpowiedź Informacje o Jeff Coglianese Jeff Coglianese jest Senior Broker z Daniels Trading w Chicago. Jeff rozpoczął działalność w 1994 roku w LFG (Linnco Futures Group). W 1995 r. Pan Coglianese poszedł do pracy w Daniels Trading Division LFG i był z nimi od tego czasu. Daniels Trading stał się niezależnym brokerem wprowadzającym jesienią 2005 roku. Pan Coglianese posiada tytuł Bachelor of Science in Finance oraz tytuł M. B.A z DePaul University w Chicago. Jeff korzysta z ponad 18 lat doświadczenia na rynkach kontraktów terminowych, a także ze swojego formalnego wykształcenia w zakresie finansów, aby dostosować programy zabezpieczające do specyficznych potrzeb swoich klientów. Można go uzyskać bezpłatnie pod numerem 800-811-2844 lub e-mailem pod adresem jeffcogdanielstrading. Primary Sidebar Dołącz do Daniels Ag Marketing w San Antonio w Teksasie do Kick Off Commodity Classic 2017 Zostaliśmy gospodarzem naszego panelu marketingu strategii Ag w 2017 r. W RIO RIO Cantina na rzece. Dołącz do nas i delektuj się świeżymi potrawami z Tex-Mex, w tym napojami, przekąskami i kolacją, a także informacyjnym panelem dyskusyjnym, w którym znajdą się wszyscy nasi eksperci z rynku nieruchomości. Dlaczego wybrałem DT. Próbowałem innego pośrednika, ale nie byłem zadowolony. Jestem przekonany, że mój pośrednik jest po to, by ze mną współpracować i pomóc mi odnieść sukces. Profesjonalizm, wiedza i x02026 Czytaj więcej